RSI, EMA, MACD e Bollinger em bot de cripto: o que o backtest mostrou
Todo bot de cripto promete que seus indicadores "melhoram a entrada". A pergunta que ninguém responde é: melhoram quanto, e em qual mercado? Testamos os 5 indicadores técnicos que o Theta oferece como gatilho de entrada opcional — RSI, Média Móvel Simples, EMA, MACD, Bandas de Bollinger e Estocástico — contra o DCA puro (comprar sempre, sem filtro), em 3 regimes de mercado reais.
O resultado não é uma tabela de vencedores. É um mapa de onde cada um ajuda e onde cada um perde — porque isso é o que decide se vale a pena usar um filtro de entrada no seu caso. Backtest informa, não prevê: resultado passado não garante resultado futuro.
Por que confiar
A chave de API lê e opera, e não pode sacar. E a recusa é do tipo que erra pro lado seguro: se a corretora responder de um jeito que não deixe confirmar as permissões, a conexão nem se completa. Seus fundos nunca saem da sua conta na exchange.
Não é filosofia, é uma trava do motor: por conta própria ele exige 0,35% acima do custo médio, o que cobre a ida e a volta da taxa mais folga (a taxa exata varia por corretora). Se o preço cair, o bot segura e reabre depois. A trava é sobre o que o bot faz sozinho, não sobre você: mandar vender agora continua sendo sua decisão.
Simule com saldo virtual, sem limite de tempo, antes de arriscar um centavo real. O simulador roda contra candles reais da própria corretora, então é ele que reproduz qualquer número que a gente publica.
Nos bots geridos, o Plano do Piloto ajusta quantas moedas e quanto por moeda a partir do dinheiro que existe na corretora — subindo uma escada pública conforme o capital cresce. Se ele não conseguir ler o saldo da corretora, não planeja o degrau: prefere parar a chutar um número.
O placar, sem esconder o lado que perde
Testamos BTC e ETH com candles reais de 1h da Binance, decisão diária e orçamento fixo, líquido de taxa (0,1% por compra), em 3 regimes de mercado: baixa (2022), alta forte (2023-24) e lateral (2024) — sempre contra o DCA puro (comprar sempre, no mesmo ritmo, sem indicador). Mesmo total investido nos dois lados, para a comparação ser justa.
- Baixa (2022): quase todos os indicadores batem o DCA — comprar na queda melhora o preço médio.
- Alta forte (2023-24): TODOS os indicadores perdem pro DCA — esperar a queda faz comprar pouco e tarde.
- Lateral (2024): a maioria ganha de leve (cerca de +1%).
- Placar final, de 6 cenários possíveis: RSI 4/6, Média Simples 4/6, EMA 4/6, Estocástico 4/6, MACD 3/6, Bollinger 3/6.
RSI (Índice de Força Relativa)
Mede a força do movimento recente numa escala de 0 a 100 — perto de 0 é sobrevendido. O Theta só abre a 1ª compra quando o RSI bate a condição (ex.: abaixo de 30 = comprar no medo).
No nosso backtest: bate o DCA na baixa (+2,1% a +2,7%) e ganha de leve no lateral, mas perde feio na alta forte (−7% a −15%) — o filtro atrasa a entrada numa subida contínua. Vence 4 de 6 cenários.
Média Móvel Simples e EMA
Compram quando o preço está abaixo da média dos últimos N períodos — a EMA reage mais rápido por dar mais peso aos preços recentes.
No nosso backtest, os dois foram os mais equilibrados: ganham do DCA na baixa e no lateral (+0,2% a +1,2%) e perdem pouco na alta (−0,4% a −1,3%). Vencem 4 de 6 — e quando perdem, perdem pouco.
MACD
Mede a diferença entre uma média curta e uma longa — abre a compra quando o momentum vira pra cima.
No nosso backtest, foi o mais neutro: fica colado no DCA na maioria dos cenários (−0,4% a +0,7%). Vence 3 de 6, sem grandes desvios pra nenhum lado.
Bandas de Bollinger
Abre a compra quando o preço fura a banda inferior — um exagero estatístico de baixa.
No nosso backtest, foi o de maior amplitude: melhor ganho no lateral/baixa (+2,4% a +4,7%), mas a MAIOR perda na alta forte (−10% a −15%), porque compra raro. Vence 3 de 6 — cirúrgico, mas exige mercado de lado.
Estocástico (%K)
Mede onde o preço está dentro da faixa mínimo-máximo do período — parecido com o RSI, mas outra fórmula.
No nosso backtest: ganha na baixa/lateral (~+1%), perde na alta (−2,4% a −4,5%). Vence 4 de 6.
O que isso quer dizer na prática
Nenhum indicador é mágico, e nenhum bate o mercado numa alta forte e contínua — todos perdem pro simples "comprar sempre" nesse cenário, porque esperar a queda custa caro quando o preço só sobe. Onde os indicadores ajudam de verdade é na baixa e no lateral: comprar sobrevendido melhora o preço médio de entrada.
Por isso, no Ciclo, o indicador é sempre opcional e filtra só a 1ª compra — nunca as reentradas, que seguem a queda/cooldown. Você decide se quer o filtro ligado, sabendo onde ele ajuda e onde ele custa.
Perguntas frequentes
Qual indicador rende mais?
Indicador técnico funciona em cripto?
O Theta obriga a usar indicador?
Esses números garantem o resultado futuro?
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O Theta é software de automação; não é recomendação de investimento. Cripto envolve risco; resultado passado não garante resultado futuro. Você paga pelo software — seus fundos permanecem na sua corretora.