RSI, EMA, MACD y Bollinger en un bot de cripto: qué mostró el backtest
Todo bot de cripto promete que sus indicadores "mejoran la entrada". La pregunta que nadie responde es: ¿cuánto, y en qué mercado? Probamos los 5 indicadores técnicos que Theta ofrece como gatillo de entrada opcional — RSI, Media Móvil Simple, EMA, MACD, Bandas de Bollinger y Estocástico — contra el DCA puro (comprar siempre, sin filtro), en 3 regímenes de mercado reales.
El resultado no es una tabla de ganadores. Es un mapa de dónde ayuda cada uno y dónde pierde cada uno — porque eso es lo que decide si vale la pena usar un filtro de entrada en tu caso. El backtest informa, no predice: los resultados pasados no garantizan el futuro.
Por qué confiar
La clave de API lee y opera — pero no puede retirar. Tus fondos nunca salen de tu cuenta del exchange.
Sin stop-loss, por filosofía: si el precio cae, el bot mantiene y reabre después. Solo realizas con ganancia.
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La mitad de cada ganancia reinvierte, la mitad va a la caja; el piloto sube de $100 a $10.000 siguiendo un plan publicado. Es regla, no promesa.
El marcador, sin ocultar el lado que pierde
Probamos BTC y ETH con velas reales de 1h de Binance, decisión diaria y presupuesto fijo, netos de comisión (0,1% por compra), en 3 regímenes de mercado: una baja (2022), una subida fuerte (2023-24) y un mercado lateral (2024) — siempre contra el DCA puro (comprar siempre, al mismo ritmo, sin indicador). El mismo total invertido en ambos lados, para que la comparación sea justa.
- Baja (2022): casi todos los indicadores vencen al DCA — comprar en la caída mejora el precio medio.
- Subida fuerte (2023-24): TODOS los indicadores pierden contra el DCA — esperar la caída hace comprar poco y tarde.
- Lateral (2024): la mayoría gana levemente (cerca de +1%).
- Marcador final, de 6 escenarios: RSI 4/6, Media Simple 4/6, EMA 4/6, Estocástico 4/6, MACD 3/6, Bollinger 3/6.
RSI (Índice de Fuerza Relativa)
Mide la fuerza del movimiento reciente en una escala de 0 a 100 — cerca de 0 es sobrevendido. Theta solo abre la 1ª compra cuando el RSI cumple la condición (ej.: por debajo de 30 = comprar en el miedo).
En nuestro backtest: vence al DCA en la baja (+2,1% a +2,7%) y gana levemente en lateral, pero pierde feo en la subida fuerte (−7% a −15%) — el filtro retrasa la entrada en una subida continua. Vence en 4 de 6 escenarios.
Media Móvil Simple y EMA
Ambas compran cuando el precio está por debajo del promedio de los últimos N períodos — la EMA reacciona más rápido porque da más peso a los precios recientes.
En nuestro backtest, fueron las más equilibradas: vencen al DCA en la baja y en lateral (+0,2% a +1,2%) y pierden poco en la subida (−0,4% a −1,3%). Ambas vencen 4 de 6 — y cuando pierden, pierden poco.
MACD
Mide la diferencia entre un promedio corto y uno largo — abre la compra cuando el momentum gira hacia arriba.
En nuestro backtest, fue el más neutral: queda pegado al DCA en la mayoría de los escenarios (−0,4% a +0,7%). Vence 3 de 6, sin grandes desvíos hacia ningún lado.
Bandas de Bollinger
Abre la compra cuando el precio perfora la banda inferior — una sobrerreacción estadística a la baja.
En nuestro backtest, tuvo la mayor amplitud: la mejor ganancia en lateral/baja (+2,4% a +4,7%), pero la PEOR pérdida en la subida fuerte (−10% a −15%), porque compra rara vez. Vence 3 de 6 — quirúrgico, pero exige mercado lateral.
Estocástico (%K)
Mide dónde está el precio dentro del rango mínimo-máximo del período — parecido al RSI, con otra fórmula.
En nuestro backtest: gana en la baja/lateral (~+1%), pierde en la subida (−2,4% a −4,5%). Vence 4 de 6.
Qué significa esto en la práctica
Ningún indicador es mágico, y ninguno vence al mercado en una subida fuerte y continua — todos pierden contra el simple "comprar siempre" en ese escenario, porque esperar la caída sale caro cuando el precio solo sube. Donde los indicadores ayudan de verdad es en la baja y en lateral: comprar sobrevendido mejora el precio medio de entrada.
Por eso, en el Ciclo, el indicador siempre es opcional y filtra solo la 1ª compra — nunca las reentradas, que siguen la caída/cooldown. Tú decides si activas el filtro, sabiendo dónde ayuda y dónde cuesta.
Preguntas frecuentes
¿Qué indicador rinde más?
¿Los indicadores técnicos funcionan en cripto?
¿Theta obliga a usar un indicador?
¿Estos números garantizan el resultado futuro?
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Theta es software de automatización; no es recomendación de inversión. Las criptos implican riesgo; el resultado pasado no garantiza el resultado futuro. Pagas por el software — tus fondos permanecen en tu exchange.